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文檔簡介
1、本文基于Bellman最優(yōu)性原理的線性二次最優(yōu)控制策略與動態(tài)規(guī)劃方法.在股票價格變化服從伊藤過程等的假定下，對隨機微分方程的線性二次控制問題及投資組合問題進行了研究.首先考慮股票價格變化服從二類：伊藤過程、伊藤-泊松過程時的情況，利用標準多目標最優(yōu)化理論及輔助線性二次控制問題，將投資組合問題化為隨機線性二次最優(yōu)控制問題，利用動態(tài)規(guī)劃方法、隨機最優(yōu)控制理論及相應的HJB方程等技巧，求出最優(yōu)控制(即最優(yōu)投資組合)。其次，就股票價格變化服從倒
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