基于非參數(shù)的水產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)系統(tǒng)研究.pdf

1、本論文提出了研究水產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)系統(tǒng)的課題，以期為水產(chǎn)品市場(chǎng)主體提供價(jià)格預(yù)測(cè)的信息服務(wù)。 本文以1997年-2002年北京市新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)的水產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間序列為研究對(duì)象，利用游程檢驗(yàn)和R/S分析法進(jìn)行了市場(chǎng)有效性的檢驗(yàn)；以1997年-2002年北京市新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)的水產(chǎn)品價(jià)格序列為研究對(duì)象，分析了水產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)規(guī)律；發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)的多重分形分布特征局部分維蘊(yùn)含在小波變換的系數(shù)中，并采用對(duì)稱緊支撐三階B樣條h3(1/16，1/4，3

2、/8，1/4，1/16)為離散低通濾波器，利用ATrous快速小波變換算法，以1997年-2002年北京市新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)的鰱魚價(jià)格序列為研究對(duì)象，得到了鰱魚魚價(jià)格波動(dòng)過(guò)程中的多重分形分布特征局部分維；通過(guò)水產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間序列的混沌特征量的定量計(jì)算，得到了水產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間序列的最大Lyapunov指數(shù)和Renyi熵，結(jié)果證明了水產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間序列為混沌序列?！　”疚牟捎昧松窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來(lái)映射價(jià)格波動(dòng)的多重分形分布特征局部分維和未來(lái)價(jià)格的非線性關(guān)