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文檔簡介
1、本文的主要工作是對市場化利率建模進(jìn)行實(shí)證研究。闡明了開放經(jīng)濟(jì)條件不同于封閉經(jīng)濟(jì)條件下的市場化利率理論意義,初步探討了利率自由化前后受到影響的相關(guān)因素和經(jīng)濟(jì)主體。通過對有關(guān)利率理論的回顧,以經(jīng)濟(jì)學(xué)派為線索,著重介紹了金融自由化理論中的麥金農(nóng)一肖模型。 在當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的基礎(chǔ)上,本文對發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的的利率市場化進(jìn)程進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分析。 然后,本文選取了多個(gè)有可能影響市場化利率的指標(biāo)進(jìn)行了理論上的探討。在考察其間關(guān)系上使
2、用了協(xié)整理論(Cointegration)。經(jīng)過平穩(wěn)性檢驗(yàn),證實(shí)我國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都是含有一個(gè)單位根的非平穩(wěn)序列。在確認(rèn)市場化利率的Granger原因變量的基礎(chǔ)上,結(jié)合誤差修正模型(VECM)最終建立的市場化利率與影響因素的長期均衡關(guān)系方程。而沖擊響應(yīng)(Impulse-Response)和方差分解(variation Decomposition)的結(jié)果為我國的貨幣政策的制定和研究提供了量化的依據(jù)。 本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于:一、研究了開放
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