對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題的博弈分析.pdf

1、保險(xiǎn)是一種集社會(huì)互助性和科學(xué)技術(shù)為一體的經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償和人身給付制度，是現(xiàn)代社會(huì)的穩(wěn)定器和減震器。從保險(xiǎn)發(fā)展歷史看，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)先于人身保險(xiǎn)，海上保險(xiǎn)早于陸上保險(xiǎn)，近代保險(xiǎn)制度的發(fā)展始于海上保險(xiǎn)，之后形成的是火災(zāi)保險(xiǎn)制度。汽車(chē)保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域中，汽車(chē)保險(xiǎn)相對(duì)出現(xiàn)歷史不長(zhǎng)，但隨著現(xiàn)代社會(huì)文明發(fā)展加快和汽車(chē)的普及，該險(xiǎn)種從19世紀(jì)中后期出現(xiàn)后，在20世紀(jì)70年代得到迅猛發(fā)展。到20世紀(jì)70年代末期，國(guó)外汽車(chē)保險(xiǎn)已占整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的

2、50％以上。國(guó)內(nèi)的汽車(chē)保險(xiǎn)雖然起步較晚，但在1988年汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入(占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)份額的37.6％)首次超過(guò)企財(cái)險(xiǎn)(占35.99％)后，一直是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種，并保持高增長(zhǎng)率。 伴隨著保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，保險(xiǎn)欺詐現(xiàn)象亦呈上升趨勢(shì)，并成為當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的最大威脅之一?，F(xiàn)代歐洲犯罪學(xué)研究學(xué)者佛立德利希．凱爾教授曾指出“惡用保險(xiǎn)制度的犯罪，最終將危害善良的保險(xiǎn)大眾，損及保險(xiǎn)制度的社會(huì)功能”。因此本文以博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)有關(guān)理論和研究方法

3、對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的欺詐問(wèn)題做系統(tǒng)性分析，分別就投保人、保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)代理人的欺詐問(wèn)題建立相應(yīng)的模型，通過(guò)對(duì)模型的進(jìn)一步分析，得到技術(shù)性結(jié)論，并在此基礎(chǔ)上提出對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)不同參與者欺詐的防范措施。 論文主體含兩部分：前言和正文。前言部分的內(nèi)容包括研究目的與研究意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀與文獻(xiàn)綜述、研究思路與研究方法、基本框架、結(jié)構(gòu)安排及可能創(chuàng)新點(diǎn)。 第一章，介紹了有關(guān)保險(xiǎn)欺詐的基礎(chǔ)知識(shí)，闡述了保險(xiǎn)欺詐的形成根源、汽車(chē)保險(xiǎn)欺詐的特點(diǎn)及

4、表現(xiàn)形式，簡(jiǎn)明清晰地介紹了博弈論、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)。 第二章，從保險(xiǎn)市場(chǎng)的消費(fèi)者一投保人角度研究汽車(chē)保險(xiǎn)欺詐。以投保人欺詐的成因及表現(xiàn)為基礎(chǔ)，假定博弈的雙方一保險(xiǎn)人和投保人都是理性人，建立不完全信息動(dòng)態(tài)博弈模型，得到欺詐概率的臨界值PD與詐騙金、詐騙成本以及詐騙被發(fā)現(xiàn)所受懲罰之間的數(shù)量關(guān)系，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析了投保人欺詐猖獗的原因，從保險(xiǎn)公司和社會(huì)立法角度提出防范投保人欺詐的措施，如完善保險(xiǎn)合同、加強(qiáng)理賠環(huán)節(jié)管理、加大懲罰

5、力度等。補(bǔ)充介紹了國(guó)外保險(xiǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家反保險(xiǎn)欺詐的概況，總結(jié)了我國(guó)可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。 第三章，從保險(xiǎn)市場(chǎng)的中介方一保險(xiǎn)代理人角度研究汽車(chē)保險(xiǎn)欺詐。在現(xiàn)代車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中主要實(shí)行代理人制度，故而中介成為市場(chǎng)參與者的重要一份子。在費(fèi)率和條款統(tǒng)一的保險(xiǎn)市場(chǎng)中，由于保險(xiǎn)中介的壯大，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)保險(xiǎn)公司汽車(chē)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的影響削弱。在利益驅(qū)使下，中介業(yè)務(wù)向能提供高額手續(xù)費(fèi)的保險(xiǎn)人轉(zhuǎn)移。高額手續(xù)費(fèi)和高額回扣不僅從經(jīng)濟(jì)上損害了被保險(xiǎn)人的物質(zhì)利益，而且費(fèi)用的增加

6、影響保險(xiǎn)人的服務(wù)質(zhì)量，給保險(xiǎn)人的社會(huì)形象帶來(lái)負(fù)面影響。本章的分析分為兩步，引入了兩個(gè)模型一無(wú)保單類(lèi)別模型和保單類(lèi)別模型，在假定保險(xiǎn)人有一個(gè)先驗(yàn)概率的前提下，通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)人和兩類(lèi)保險(xiǎn)代理人一道德良好型和道德低劣型在兩個(gè)模型中支付函數(shù)的比較，得出保單類(lèi)別的引入使高質(zhì)量的均衡成為可能，保險(xiǎn)代理人的投入過(guò)程中出現(xiàn)隨機(jī)性才使得高質(zhì)量的均衡能夠成立。提出要實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的均衡，需要對(duì)保險(xiǎn)代理人保持適當(dāng)?shù)膽岩?，將?duì)保險(xiǎn)代理人的報(bào)酬與保單質(zhì)量聯(lián)系起來(lái)，建立保險(xiǎn)

7、代理人“黑名單”，以及強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的外部力量等。 第四章，從保險(xiǎn)市場(chǎng)的供給方一保險(xiǎn)人角度研究汽車(chē)保險(xiǎn)欺詐。最大誠(chéng)信原則是構(gòu)建保險(xiǎn)體系的一條最基本原則，它不僅約束投保方行為，對(duì)保險(xiǎn)人也具有同等約束力。但是對(duì)保險(xiǎn)人而言，該原則的實(shí)現(xiàn)更大程度上依賴(lài)保險(xiǎn)法律法規(guī)以及政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管。監(jiān)管的內(nèi)容、力度都需與市場(chǎng)達(dá)到一種平衡，以維持保險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定而又不斷提高市場(chǎng)效率。本章通過(guò)保險(xiǎn)監(jiān)管的博弈模型分析發(fā)現(xiàn)：最優(yōu)的違規(guī)程度與懲罰力度以