基于廣義線性模型的保險風(fēng)險識別和定價.pdf

1、保險公司是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)。它需要識別和刻畫風(fēng)險、對風(fēng)險進(jìn)行定價、對負(fù)債進(jìn)行評估、從風(fēng)險中獲得利潤。如何做到更精確地識別風(fēng)險以及風(fēng)險定價成為保險業(yè)亙古不變的研究重點。 文章首先指出我國保險業(yè)發(fā)展起步晚，保險市場存在諸多混亂現(xiàn)象，費率厘定的市場化仍需要不斷深入。而且隨著國內(nèi)保險市場的不斷開放和外資保險公司進(jìn)駐的步伐加快，競爭形勢加劇，國內(nèi)保險公司的風(fēng)險識別和定價技術(shù)較為落后，引入國際先進(jìn)的保險精算理論并不斷創(chuàng)新是當(dāng)務(wù)之急。文章的背景

2、就源于這種實際需求。 文章回顧了目前保險精算實務(wù)中傳統(tǒng)風(fēng)險定價、風(fēng)險分類技術(shù)，并指出這些傳統(tǒng)方法內(nèi)在的缺陷。然后探索用廣義線性模型對風(fēng)險定價、風(fēng)險因子分類進(jìn)行建模，對三類廣義線性模型在保險中的應(yīng)用進(jìn)行了描述，有：(1)雙廣義線性模型同時對風(fēng)險保費(次均賠款或索賠次數(shù))以及離散系數(shù)同時建模的方法；(2)Poisson/NB-Gamma廣義線性模型分別對索賠次數(shù)和次均賠款(severity)建模的方法：(2)Logistic回歸模型