13795.基于分段線性表示和支持向量機(jī)拐點(diǎn)預(yù)測的改進(jìn)研究

1、廈門大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立完成的研究成果。本人在論文寫作中參考其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果，均在文中以適當(dāng)方式明確標(biāo)明，并符合法律規(guī)范和《廈門大學(xué)研究生學(xué)術(shù)活動(dòng)規(guī)范(試行)》。另外，該學(xué)位論文為()課題(組)的研究成果，獲得()課題(組)經(jīng)費(fèi)或?qū)嶒?yàn)室的資助，在()實(shí)驗(yàn)室完成。(請?jiān)谝陨侠ㄌ杻?nèi)填寫課題或課題組負(fù)責(zé)人或?qū)嶒?yàn)室名稱，未有此項(xiàng)聲明內(nèi)容的，可以不作特別聲明。)聲明人(簽名)：礎(chǔ)歲年彥月

2、知日銘莎影摘要摘要股市預(yù)測，作為經(jīng)濟(jì)預(yù)測的一個(gè)分支，一直是學(xué)術(shù)界的研究熱點(diǎn)。近年來，一種結(jié)合分段線性表示(PLR)和加權(quán)支持向量機(jī)(WSvM)的方法(PLR—WSVM)被提出來預(yù)測證券的拐點(diǎn)，并取得了有益的成果。然而，該方法也存在一些不足的地方，例如，交易次數(shù)較少，投資周期長；采用PLR劃分普通點(diǎn)和拐點(diǎn)的時(shí)候，它的參數(shù)設(shè)定由專家經(jīng)驗(yàn)來決定，且對于不同趨勢的股價(jià)預(yù)測都采用同一個(gè)參數(shù)。為了克服這些缺點(diǎn)，本文對PLR—WSⅧ預(yù)測股價(jià)拐點(diǎn)的方法

3、進(jìn)行了改進(jìn)，主要表現(xiàn)為：(1)將原帶權(quán)重的四分類問題簡化為帶權(quán)重的兩分類問題，既避免了樣本類間權(quán)重系數(shù)的選取，又提高了模型的分類準(zhǔn)確率和交易準(zhǔn)確率。(2)根據(jù)拐點(diǎn)當(dāng)天股價(jià)與其前五天均價(jià)的比較判斷給出交易信號，改善了完全由機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測拐點(diǎn)作為交易信號的模式。(3)提出了在拐點(diǎn)滯后一天進(jìn)行實(shí)際交易操作的策略，進(jìn)一步提高交易準(zhǔn)確率，并提高了模型收益性能。(4)提出一種PLR閾值參數(shù)選取的算法，根據(jù)股價(jià)的波動(dòng)自適應(yīng)選擇合適的閾值，改進(jìn)了原來模型