11642.ar(1)模型中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計推斷

1、分類號分類號密級UDC學校代碼學校代碼學術型碩士研究生學位論文AR(1)模型中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計推斷AR(1)模型中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計推斷學院（部、所）：統(tǒng)計與數(shù)學學院學院（部、所）：統(tǒng)計與數(shù)學學院專業(yè)：統(tǒng)計學（理學）專業(yè)：統(tǒng)計學（理學）姓名：張藝姓名：張藝導師：白鵬教授導師：白鵬教授論文起止時間：2015年5月~2016年5月摘要I摘要摘要本文詳盡地探討了一階自回歸模型(AR(1)模型)中自回歸系數(shù)的有限樣本統(tǒng)計推斷問題.

2、本文包含兩部分內容.前一部分首先對于帶正態(tài)白噪聲的AR(1)模型構造了模型中自回歸系數(shù)的精確置信域(無論AR(1)序列的均值已知或未知)據(jù)此研究了關于自回歸系數(shù)的簡單檢驗問題.其次本文依據(jù)似然比檢驗方法建立了模型中自回歸系數(shù)的漸近置信域.最后在覆蓋率意義下對以上兩種置信域進行了比較(通過MonteCarlo方法).結果表明了在有限樣本場合下本文所提出的精確置信域是優(yōu)于基于似然比檢驗方法得到的漸近置信域.后一部分對帶正態(tài)白噪聲的AR(1)