授信融資下物流金融的運(yùn)營和風(fēng)險管理問題研究.pdf

1、當(dāng)前，我國逐漸成為世界上重要的生產(chǎn)基地和最具潛力的消費(fèi)市場，國內(nèi)廣大中小企業(yè)面臨難得發(fā)展機(jī)遇的同時，也面臨十分突出的資金短缺問題。融合了物流服務(wù)和金融創(chuàng)新的物流金融憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢，成為解決中小企業(yè)融資難的有效手段。目前，我國物流金融發(fā)展時間較短，各方面工作仍處于起步階段，相關(guān)理論研究相對薄弱。因此，系統(tǒng)地研究物流金融運(yùn)營和風(fēng)險管理問題，對于提高融資效率、降低貸款各方成本、合理安排生產(chǎn)及人力物力調(diào)度、提高金融機(jī)構(gòu)和物流企業(yè)服務(wù)水平、保證

2、信貸資金安全、促進(jìn)物流金融業(yè)務(wù)健康快速的發(fā)展均有十分重要的意義。本文以物流金融中授信融資模式為研究對象，針對其運(yùn)營管理中的運(yùn)營計劃、運(yùn)營組織、運(yùn)營控制以及風(fēng)險管理等內(nèi)容，詳細(xì)研究了質(zhì)押物流量預(yù)測、物流企業(yè)倉儲空間分配、貸款各方收益分配及融資策略選擇的互動機(jī)制、突發(fā)事件的預(yù)警評價及風(fēng)險規(guī)避等問題。
　　 本文的主要研究工作如下：
　　 (1)從運(yùn)營計劃的角度出發(fā)，針對融資之初物流企業(yè)如何合理分配授信額度和倉儲空間的問題，本

3、文使用基于最小幾何距離的加權(quán)調(diào)和平均方法，建立了組合預(yù)測模型，對物流金融中質(zhì)押物流量進(jìn)行了預(yù)測，實(shí)例計算表明：模型具有較高的預(yù)測精度。
　　 (2)從運(yùn)營組織的角度出發(fā)，為解決物流企業(yè)在滿足倉儲空間及授信額度約束條件下的收益最大化問題，本文建立了有臨時質(zhì)押請求的倉儲空間分配模型，采用魯棒優(yōu)化算法對模型進(jìn)行了求解，結(jié)合實(shí)例驗證了該模型對于提高融通倉收益的可行性和有效性。
　　 (3)從運(yùn)營控制的角度出發(fā)，針對物流企業(yè)和貸款

4、企業(yè)授信融資時的有限理性及融資策略的選擇問題，本文建立了考慮銀行核查作用的兩企業(yè)演化博弈非線性模型，借助穩(wěn)定性理論和精細(xì)積分?jǐn)?shù)值方法研究了演化博弈系統(tǒng)的非線性行為。研究結(jié)果表明：監(jiān)管成本、罰款金額等參數(shù)都是博弈雙方策略選擇的影響因素，而銀行核查后調(diào)整信用等級也顯著影響了博弈雙方的積極性。
　　 (4)從風(fēng)險管理的突發(fā)事件預(yù)警角度出發(fā)，針對物流金融各類突發(fā)事件的預(yù)警評價問題，本文以物流企業(yè)的融通倉為研究對象，分析了融通倉突發(fā)事件的