基于蒙特卡洛模擬的個人信用評分樣本集優(yōu)化研究.pdf

1、隨著商業(yè)銀行的快速發(fā)展，信貸業(yè)務(wù)在其發(fā)展進(jìn)程中的地位日益顯著，信貸風(fēng)險(xiǎn)水平的控制直接影響到商業(yè)銀行整體的進(jìn)展。因此，對個人信貸風(fēng)險(xiǎn)的識別和評估的準(zhǔn)確與否，就成為了商業(yè)銀行能否合理控制風(fēng)險(xiǎn)的至關(guān)因素。過去的研究主要集中在模型精度的提高對評分方法進(jìn)行挖掘及優(yōu)化，而忽略了“拒絕推論”即樣本偏差這一重要問題。由于很多評分機(jī)構(gòu)只能將接受樣本的部分?jǐn)?shù)據(jù)通過信用模型來預(yù)測貸款申請者違約與否，導(dǎo)致出現(xiàn)樣本偏差問題進(jìn)而影響信用評分模型的有效性。因此，在信

2、用評估范疇內(nèi)，樣本偏差問題是一個急需處理的問題。
　　本文首先對樣本偏差及其糾正技術(shù)進(jìn)行了分析。提出了利用蒙特卡洛生成隨機(jī)數(shù)的方法產(chǎn)生樣本，加入到原始樣本中形成新樣本集從而優(yōu)化樣本集，利用加入生成樣本后的優(yōu)化樣本集來解決樣本偏差這一問題。在產(chǎn)生樣本方面，本文對生成樣本的生成方法進(jìn)行了闡述及選擇，并對個人信用評分指標(biāo)體系進(jìn)行構(gòu)建，確定商業(yè)銀行個人信用評分指標(biāo)，通過對商業(yè)銀行原始樣本的指標(biāo)進(jìn)行分析，確定其分布規(guī)律及內(nèi)在聯(lián)系，產(chǎn)生指標(biāo)數(shù)