高性能證券訂單處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、當(dāng)前證券公司主要采用集中交易系統(tǒng)作為主交易系統(tǒng)。集中交易系統(tǒng)為證券公司實(shí)現(xiàn)了集中管理，風(fēng)險(xiǎn)集中控制，簡化營業(yè)部機(jī)構(gòu)配置，使得營業(yè)部著重于發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，為證券公司的發(fā)展起到了重大作用。隨著證券公司的快速發(fā)展，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭日趨激烈。同時(shí)證券市場也日新月異，證券市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，新業(yè)務(wù)不斷推出。當(dāng)前集中交易系統(tǒng)存在的問題越來越明顯：系統(tǒng)的管理功能和交易功能集于一身，所有的客戶都在同一個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行交易，而同時(shí)系統(tǒng)需要經(jīng)常升級來增加新的功能來滿足

2、業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)變得越來越龐大，系統(tǒng)承擔(dān)著很大壓力；系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫的 IO性能成了交易的性能瓶頸；委托報(bào)盤功能通過定時(shí)輪詢數(shù)據(jù)庫來獲得委托記錄，而交易客戶端也定時(shí)輪詢數(shù)據(jù)庫來查詢委托的狀態(tài)，給數(shù)據(jù)庫帶來很大的壓力。這些問題成為了集中交易系統(tǒng)發(fā)展瓶頸，給證券業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也帶來了影響。
　　本文工作以某證券公司（以下簡稱E公司）的實(shí)際項(xiàng)目為背景。本文深入地研究了當(dāng)前證券集中交易系統(tǒng)存在的問題，通過對軟件架構(gòu)的研究和分

3、析，提出了將系統(tǒng)拆分為管理系統(tǒng)和訂單處理系統(tǒng)來降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；通過委托和成交數(shù)據(jù)的主動(dòng)推送，來減少委托處理的延時(shí)又降低外部系統(tǒng)的定時(shí)輪詢壓力；同時(shí)提出一種全內(nèi)存交易機(jī)制來大幅提升交易性能；為保證全內(nèi)存交易處理的穩(wěn)定性，引入容錯(cuò)總線體系以支持基于內(nèi)存的高性能應(yīng)用，彌補(bǔ)內(nèi)存機(jī)制的可靠性弱點(diǎn)。本文以訂單處理系統(tǒng)的核心交易模塊為例，詳細(xì)闡述了全內(nèi)存交易機(jī)制的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)的功能測試和性能測試情況表明，該系統(tǒng)是可行且有效的。
　　與其它同類

4、系統(tǒng)相比，本文工作有以下特點(diǎn)：
　　1.當(dāng)前集中交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，功能眾多，管理功能與交易功能集于一身，管理功能需要占用資源多，對系統(tǒng)實(shí)時(shí)性要求較低，而交易功能需要快速的響應(yīng)能力及處理的連續(xù)性、穩(wěn)定性。本文將管理功能與交易功能拆分，提出了一種僅實(shí)現(xiàn)交易功能的證券訂單處理系統(tǒng)方案，以降低整個(gè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，保證交易的穩(wěn)定性。
　　2.當(dāng)前集中交易系統(tǒng)的委托報(bào)盤功能通過定時(shí)輪詢數(shù)據(jù)庫來獲取委托信息并申報(bào)給交易所，同時(shí)交易客戶端也在不

5、斷查詢委托處理狀態(tài)，這些查詢?yōu)橄到y(tǒng)帶來了較大開銷。本文提出一種委托和成交數(shù)據(jù)主動(dòng)推送機(jī)制，以避免系統(tǒng)不必要的查詢開銷。
　　3.當(dāng)前集中交易系統(tǒng)采用傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫，IO的處理效率較低，交易性能難以提升。本文提出一種全內(nèi)存交易機(jī)制，所有交易相關(guān)數(shù)據(jù)均載入內(nèi)存，所有交易處理都在內(nèi)存中進(jìn)行，以提高交易的性能。
　　4.為了彌補(bǔ)內(nèi)存機(jī)制的可靠性弱點(diǎn)，本文引入了容錯(cuò)數(shù)據(jù)總線，為各模塊間數(shù)據(jù)交互提供支持，實(shí)現(xiàn)插件模式的業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)，同時(shí)