用VBA在Excel中開(kāi)發(fā)石油風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng).pdf

1、石油企業(yè)所要進(jìn)行投資的項(xiàng)目，往往具有龐大、復(fù)雜、周期長(zhǎng)、相關(guān)單位多等特點(diǎn)，其經(jīng)濟(jì)性受多方面因素的制約，故企業(yè)在做出投資決策時(shí)存在著風(fēng)險(xiǎn)。這樣，項(xiàng)目投資存在著相當(dāng)多的不確定因素，存在著可能盈利也可能損失的情況，而且隨著社會(huì)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)分析變得日益重要，甚至關(guān)系到企業(yè)的存亡。因此石油企業(yè)要對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。本篇論文的內(nèi)容是開(kāi)發(fā)石油風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)PetroRisk來(lái)滿(mǎn)足石油企業(yè)的這種需要。本文開(kāi)發(fā)的石油風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)PetroRisk，參考

2、了Palisade公司的風(fēng)險(xiǎn)分析軟件@Risk進(jìn)行設(shè)計(jì)，并以蒙特卡羅模擬和派生樹(shù)分析為理論基礎(chǔ)，具有組件化、可視化的特點(diǎn)，并且與Excel緊密結(jié)合。作者在Excel環(huán)境中，利用VBA語(yǔ)言進(jìn)行開(kāi)發(fā)，結(jié)合了Excel本身固有的數(shù)據(jù)分析和圖表功能，給用戶(hù)提供了一種方便的風(fēng)險(xiǎn)分析工具。 本文研究的石油風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)PetroRisk分為3個(gè)部分：蒙特卡羅模擬、敏感性分析、派生樹(shù)分析。在派生樹(shù)分析部分，提出了一種連續(xù)分布離散化的方法。這種方