一類倒向隨機(jī)微分方程及其反射方程解的存在性.pdf

1、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文一類倒向隨機(jī)微分方程及其反射方程解的存在性姓名：孫新新申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：賈廣巖吳臻20090410山東大學(xué)碩士學(xué)位論文對(y，z)滿足Lipschitz條件時(shí)解的存在唯一性。隨后，Matoussi(1997)證明了當(dāng)g對Y，z至多滿足線性增長條件時(shí)，RBSDE存在極大解和極小解。Cvitanic和Karatzas(1995)引入了倒向隨機(jī)微分方程的雙邊放射方程理論。該方程是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)倒向

2、隨機(jī)微分中加入了兩個(gè)連續(xù)、單增過程，這兩個(gè)過程保證了方程的解在預(yù)先給定的下端反射(障礙)L和上端反射(障礙)U之間。并證明了當(dāng)牛成元g滿足Lipschitz——條件時(shí)解的存在唯一性。Jia(2006)證明了一維BSDEs解的廣義存在定理，在該定理中，生成元g對y滿足左Lipschitz條件，對Z滿足Lipschitz——條件；隨后，Zheng和Zhou(2008)證明了在Jia給定條件下RBSDE解的存在性。Jia和Xu(2006)又證