基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)挖掘的股市指數(shù)序列研究.pdf

1、我國股票市場已成為證券業(yè)和金融業(yè)必不可少的重要組成部分,許多學(xué)者提出了各種各樣的方法研究股票市場規(guī)律。本文結(jié)合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對上證指數(shù)序列進(jìn)行分析。區(qū)別于以連續(xù)收益率序列為基礎(chǔ)研究股票波動趨勢,文章同時考慮時間與空間兩個維度。
　　本文對上證指數(shù)2006/10/9至2012/12/11的日收盤價序列進(jìn)行了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,提取了兩個特征模式:天數(shù)符號序列與漲跌收益率序列。同時引入調(diào)整因子的概念,在不同的調(diào)整因子下,動態(tài)分析天數(shù)符號

2、序列與收益率序列的性質(zhì)。對天數(shù)序列按照時間順序構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用k-核方法,研究節(jié)點(diǎn)與股市波動狀態(tài)的關(guān)系。對收益率序列分析,考慮收益率的分布情況并使用多維量表與最小生成樹方法對不同收益率分布進(jìn)行分類。
　　結(jié)果表明:①k-核子網(wǎng)在以天數(shù)為節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)中占有重要地位,同時,k-核方法將節(jié)點(diǎn)分為常態(tài)點(diǎn)、過渡點(diǎn)與異常點(diǎn),此三類節(jié)點(diǎn)與股市波動趨勢有密切聯(lián)系。②連續(xù)漲跌的收益率分布與常規(guī)收益率分布一致,具有“高峰厚尾”的特點(diǎn),服從非對稱的拉普