基于非參數(shù)核密度估計方法的環(huán)境責(zé)任保險保費厘定研究.pdf

1、近年來，環(huán)境污染問題在經(jīng)濟高速增長的背景下日益突顯，大氣污染、海洋污染、淡水污染等突發(fā)事件頻繁發(fā)生。對環(huán)境污染的受害人進行賠償，是保護公民合法環(huán)境權(quán)益的必然要求，但是巨額的損害賠償金又給企業(yè)和社會帶來了沉重負擔(dān)。為解決這一困惑局面，環(huán)境責(zé)任保險制度應(yīng)運而生。2007年12月，原國家環(huán)保總局和中國保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于環(huán)境污染責(zé)任保險工作的指導(dǎo)意見》，2013年1月中國環(huán)境保護部和保監(jiān)會又聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展環(huán)境污染強制責(zé)任保險試點工作的指

2、導(dǎo)意見》，為環(huán)境污染責(zé)任保險制度的發(fā)展提供了政策依據(jù)。
　　保險定價是環(huán)境責(zé)任保險制度的重要內(nèi)容之一，保險定價主要包括三個方面內(nèi)容：保費的厘定，準備金的提取以及再保險安排，其中保費厘定是保險定價的核心內(nèi)容。保費的高低直接影響企業(yè)的參保意愿與保險公司的經(jīng)營狀況，因此，科學(xué)地厘定保費不僅有利于環(huán)境責(zé)任保險制度的有效運行，同時有利于企業(yè)和社會的穩(wěn)定發(fā)展。我國環(huán)境責(zé)任保險制度起步較晚，對于環(huán)境責(zé)任保險保費厘定方面的研究較少。目前學(xué)者對環(huán)境

3、責(zé)任保險保費厘定方法的研究中，大都采用參數(shù)估計方法對索賠金額數(shù)據(jù)的分布進行擬合，即預(yù)先假定索賠金額數(shù)據(jù)符合某一理論分布，然后進行保費和費率的厘定。而非參數(shù)估計方法的思想為在對總體分布盡可能少的假定前提下，利用數(shù)據(jù)本身對總體分布進行估計。在研究大量金融領(lǐng)域與非壽險領(lǐng)域其他保險業(yè)務(wù)運用非參數(shù)方法進行定價的文獻的基礎(chǔ)上，考慮到環(huán)境責(zé)任保險索賠金額數(shù)據(jù)的分布大多具有尖峰、厚尾、不完全對稱的特征，不能完全符合某一理論模型，本文將非參數(shù)估計理論中的

4、非參數(shù)核密度估計方法運用到環(huán)境責(zé)任保險保費厘定過程的研究中。主要的研究工作有：
　?。?）在對環(huán)境責(zé)任保險的概念、屬性和保費厘定特點進行分析的基礎(chǔ)上，對環(huán)境責(zé)任保險的保費厘定過程進行概括，可分為索賠數(shù)據(jù)的整理及分布擬合、純保費的計算及費用和利潤附加三個方面，重點分析了索賠金額數(shù)據(jù)分布的擬合這一步驟。論文分析了基于參數(shù)估計方法的環(huán)境責(zé)任保險索賠金額數(shù)據(jù)分布的擬合方法，并將非參數(shù)估計方法引入到環(huán)境責(zé)任保險保費厘定的過程中，最后對兩種估

5、計方法進行了比較。
　?。?）對非參數(shù)估計理論中的非參數(shù)密度估計理論進行了系統(tǒng)的分析，通過對比分析非參數(shù)密度估計理論的四種估計方法——直方圖估計法、Rosenblatt估計方法、Parzen核密度估計方法和最鄰近估計法，發(fā)現(xiàn)Parzen核密度估計法應(yīng)用范圍較廣，理論較為完善，應(yīng)用性較強，因此選擇此方法進行實證分析。在研究了非參數(shù)核密度估計理論中窗寬的選取原則及兩種常用的選取方法——Silverman經(jīng)驗法則和交叉驗證法的基礎(chǔ)上，結(jié)

6、合環(huán)境責(zé)任保險數(shù)據(jù)的有限性及方法的適用性，選取Silverman經(jīng)驗法則進行實證研究。
　?。?）以化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)為研究對象，對環(huán)境責(zé)任保險的保費厘定進行實證研究。首先對索賠次數(shù)的分布進行擬合。然后對索賠金額的概率函數(shù)進行估計：分析環(huán)境責(zé)任保險的索賠金額數(shù)據(jù)的分布特征，由于其不符合Silverman經(jīng)驗法則的適用條件，需要對數(shù)據(jù)進行變換處理；對處理后的數(shù)據(jù)使用Silverman經(jīng)驗法則選取窗寬，應(yīng)用非參數(shù)核密度估計方法對