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文檔簡介
1、隨著我國經(jīng)濟“三期疊加”效應的凸顯和供給側改革的深入推進，經(jīng)濟下行風險不斷加大，商業(yè)銀行業(yè)的不良資產(chǎn)進入加速爆發(fā)期，區(qū)域風險和行業(yè)風險逐漸暴露，不良貸款余額和不良貸款率呈現(xiàn)“雙升”趨勢。這嚴重危害了我國經(jīng)濟的健康發(fā)展和金融體系的穩(wěn)定，成為我們亟需解決的問題之一。資產(chǎn)證券化工具作為自20世紀70年代以來全球最為重要的金融產(chǎn)品創(chuàng)新之一，已經(jīng)成為商業(yè)銀行批量處置不良資產(chǎn)的有效途徑。在不良資產(chǎn)證券化業(yè)務實際推進中，由于不良資產(chǎn)的回收存在較大不確
2、定性，不良資產(chǎn)證券化定價問題成了當前制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。不良資產(chǎn)證券化的定價涉及到兩個問題，一是不良資產(chǎn)基礎資產(chǎn)池估值問題；二是不良資支持證券定價問題。
本研究首先對我國在不良資產(chǎn)處置實踐中采用的處置方式及形成的不良資產(chǎn)評估方法做出評析。其次通過比較成熟市場采用的資產(chǎn)證券化定價模型，結合我國具體情況，提出不良資產(chǎn)證券化定價技術思路和定價模型。最后通過運用多因素線性回歸模型，結合不良資產(chǎn)歷史處置案例，建立回歸經(jīng)驗方程對不良資
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