基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的小額信貸信用風(fēng)險評估研究.pdf

1、小額信貸最初的目的是扶貧，后來服務(wù)的對象變得更加廣泛并逐漸轉(zhuǎn)向商業(yè)化。從20世紀(jì)70年代開始，小額信貸從無到有，逐漸發(fā)展壯大。在經(jīng)濟發(fā)展中，小額信貸起到了重要作用。與此同時，在小額信貸快速發(fā)展的背后也蘊含了多種風(fēng)險，信用風(fēng)險便是其中之一。信用風(fēng)險是指借款人在到期日無法償還貸款或者不愿償還貸款而給放款人造成損失的風(fēng)險。對小額貸款信用風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性高低關(guān)乎小額借貸行業(yè)發(fā)展的好壞。本文對小額信貸的概念進行了詳細闡述，并對相關(guān)理論進行了梳理。

2、在對相關(guān)信用風(fēng)險評估模型進行比較后，最終選擇BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型作為本文評估小額信貸信用風(fēng)險的模型。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型有強大的學(xué)習(xí)和推理能力，能夠處理非線性關(guān)系，仿真能力強，這些優(yōu)點正是本文評估小額信貸信用風(fēng)險所需要的。在參考已有文獻的基礎(chǔ)上，本研究在信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系建設(shè)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計上進行了創(chuàng)新。之后，利用本文獲取的數(shù)據(jù)建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，得到了較為理想的結(jié)果。并且，本研究所得到的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型得到了業(yè)界人士的認可，可以為小

3、額信貸信用風(fēng)險評估提供參考。
　　本文得出的結(jié)論是：（1）小額信貸最初是出于扶貧的目的而誕生，在后來的發(fā)展中逐漸由扶貧性轉(zhuǎn)向商業(yè)化；（2）信用風(fēng)險是小額信貸的主要風(fēng)險之一，降低信用風(fēng)險可從減少信息不對稱、建立違約懲罰機制和增強借款人風(fēng)險控制能力入手；（3）在小額信貸信用風(fēng)險評估中，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型有一些獨特的優(yōu)勢；（4）本文通過對小額信貸信用風(fēng)險評估做實證分析，發(fā)現(xiàn)本研究中所建立的模型對違約預(yù)測的正確率要高于對不違約所做的預(yù)測正確