基于Python科學(xué)計(jì)算包的金融應(yīng)用實(shí)現(xiàn).pdf

1、金融已經(jīng)滲透到生活的各個(gè)領(lǐng)域，因此需要對(duì)金融的趨勢(shì)加以研判，這樣就誕生了金融建模。金融建模是運(yùn)用數(shù)學(xué)工具來(lái)定量研究金融問(wèn)題的一門(mén)學(xué)科。在完成金融建模后需要使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行求解和模擬仿真。常見(jiàn)的金融模型包括:最優(yōu)求解、期權(quán)模型、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和資產(chǎn)組合理論。而計(jì)算機(jī)求解和模擬仿真軟件包括C++、Excel VBA、Matlab、Python等。
　　C++語(yǔ)言由于抽象程度不高，不是面向領(lǐng)域的，其導(dǎo)致學(xué)習(xí)難度高。Excel VBA則可

2、擴(kuò)展性差，無(wú)法應(yīng)用求解實(shí)際問(wèn)題。Matlab雖然是面向領(lǐng)域的，但其不是通用語(yǔ)言，無(wú)法與Web等很好整合。
　　本文采用免費(fèi)的Python語(yǔ)言為計(jì)算機(jī)求解和模擬仿真語(yǔ)言。具體來(lái)說(shuō)，就是使用Python科學(xué)計(jì)算的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境Anaconda3中的IPython Notebook。IPython Notebook將程序代碼、問(wèn)題描述、數(shù)學(xué)公式和圖形完美結(jié)合，這使得其易于學(xué)習(xí)。
　　由于現(xiàn)有中文Python科學(xué)計(jì)算包資料不夠完整，本

3、文給出Python科學(xué)計(jì)算包中的Numpy、Scipy、Sympy和matplotlib相關(guān)功能調(diào)用說(shuō)明。在此基礎(chǔ)上，討論效用最優(yōu)和期權(quán)模型中的蒙特卡羅仿真方法。具體來(lái)說(shuō)，首先介紹多維數(shù)組Numpy包的數(shù)據(jù)定義功能，然后給出其在投入產(chǎn)出方面的應(yīng)用實(shí)例。其次，給出符號(hào)計(jì)算包Sympy的功能，然后給出其通過(guò)海森矩陣在多元極值方面的應(yīng)用。第三，在介紹科學(xué)計(jì)算包Scipy的基礎(chǔ)上，給出了拉格朗日乘數(shù)法求解受限極值問(wèn)題。最后，給出了繪圖包matp