基于ARMA-稀疏貝葉斯模型的匯率預(yù)測研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、匯率是一個國家重要的對外經(jīng)濟變量,隨著我國經(jīng)濟開放程度的提高,匯率的作用越來越重要。自2005年7月21日起,我國的人民幣匯率法律制度由原來的盯住美元匯率制轉(zhuǎn)變?yōu)橛泄芾淼母訁R率制以來,匯率的波動幅度增大。因此,如何準確描述及預(yù)測人民幣匯率對于整個金融領(lǐng)域具有重要的理論研究意義和實際應(yīng)用價值。
　　本文在前人研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)匯率時間序列數(shù)據(jù)的線性和非線性特征,利用ARMA模型和稀疏貝葉斯模型建立了ARMA-稀疏貝葉斯模型。首先對

2、本文的研究背景及意義、匯率預(yù)測模型在國內(nèi)外的研究概況進行概述,并提出了本文的主要內(nèi)容。然后介紹了ARMA模型的基本原理和基本形式,以及稀疏貝葉斯模型,緊接著闡述了ARMA-稀疏貝葉斯模型。該模型充分利用了ARMA模型和稀疏貝葉斯模型在線性模型和非線性模型預(yù)測中的優(yōu)勢,即將收益率序列分解為線性自相關(guān)主體和非線性殘差兩部分,然后用ARMA模型對線性自相關(guān)主體數(shù)據(jù)進行預(yù)測估計,用稀疏貝葉斯模型對非線性殘差進行預(yù)測估計,最后合成人民幣兌美元日匯

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