民營商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評估研究.pdf

1、我國中小企業(yè)經(jīng)過改革開放三十多年的快速發(fā)展，已成為我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，然而中小企業(yè)卻一直擺脫不了融資難的尷尬局面。這是因?yàn)閲猩虡I(yè)銀行只會顧及國有、大型企業(yè)，而民營商業(yè)銀行會更多地關(guān)注到經(jīng)營穩(wěn)健、效益良好的中小企業(yè)，但民營商業(yè)銀行在對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)大部分套用國有銀行的傳統(tǒng)評價(jià)方法，從而難以對中小企業(yè)做出正確的評價(jià)。因此，盡快建立起一套科學(xué)完善的、適合我國國情的民營商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，是我國民營商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)企

2、業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)可控的一大重要課題。為此，本文結(jié)合我國民營商業(yè)銀行客戶的特點(diǎn)，充分借鑒國內(nèi)外已有的企業(yè)信用評價(jià)方法，從企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)素質(zhì)狀況、企業(yè)的創(chuàng)新能力、企業(yè)所處行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及企業(yè)所處供應(yīng)鏈的運(yùn)營狀況五個(gè)方面構(gòu)建了一套全面反映企業(yè)真實(shí)狀況的信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。
　　本文在對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中堅(jiān)持定性和定量相結(jié)合的原則，在國內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上，首先運(yùn)用Logistic回歸的基本原理及其具有保證評價(jià)結(jié)果客觀和穩(wěn)定的特點(diǎn)，用于對企業(yè)

3、財(cái)務(wù)因素的分析。同時(shí)，運(yùn)用主成分分析法構(gòu)建了適用于我國民營商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的具體指標(biāo)，從而建立了基于Logistic回歸模型的信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型。其次，由于模糊數(shù)學(xué)中的“多層次模糊綜合評價(jià)”模型能較客觀地反映企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況和使定性描述定量化的特點(diǎn)，且步驟明確，可操作性強(qiáng)，因此，本文運(yùn)用“多層次模糊綜合評價(jià)”模型對企業(yè)的非財(cái)務(wù)類因素指標(biāo)進(jìn)行了綜合評價(jià)。再次，利用層次分析法(AHP)計(jì)算評價(jià)模型中各指標(biāo)的權(quán)重，通過銀行信貸專家