資本充足率對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸的影響.pdf

1、最低資本要求是《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的銀行業(yè)監(jiān)管的三大支柱之一，是保證商業(yè)銀行健康經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)健發(fā)展的必要條件，而資本充足率是最低資本監(jiān)管要求的具體監(jiān)管指標(biāo)。銀行資本充足率的監(jiān)管，是銀行業(yè)監(jiān)管部門根據(jù)本國(guó)銀行的自身資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況及其實(shí)際的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，所規(guī)定的銀行需持有的資本量，以確保銀行能夠有效管理自己的資本，建立資本充足率管理機(jī)制，提高銀行自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。監(jiān)管部門的資本充足率要求，是銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的資本監(jiān)管要求，這一監(jiān)管要求的滿足，會(huì)使銀

2、行用于經(jīng)營(yíng)的資本減少，進(jìn)而對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。
　　一直以來，世界各國(guó)都在嘗試找出能夠國(guó)際通行的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，但都失敗了，直到1988年7月，巴塞爾委員會(huì)進(jìn)行了討論并通過了《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅰ》的出臺(tái)，是世界上的國(guó)家第一次建立起的完整的資本充足率監(jiān)管的國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這是國(guó)際上對(duì)資本充足率監(jiān)管進(jìn)行的偉大的嘗試。資本充足率監(jiān)管一直是各國(guó)銀行業(yè)審慎監(jiān)管的重要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，隨著《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的提出，越來越多的國(guó)家參照

3、協(xié)議規(guī)定的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本國(guó)銀行實(shí)施協(xié)議規(guī)定的資本充足率監(jiān)管要求，以防范銀行體系的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高本國(guó)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。
　　世界經(jīng)濟(jì)一體化，各國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系加強(qiáng)，越來越多的銀行進(jìn)行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，這些因素使得金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)層出不窮，使得銀行業(yè)務(wù)更加的復(fù)雜化、多樣化。在這一環(huán)境下，銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)條件都發(fā)生了巨大的變化，銀行利用新的金融創(chuàng)新工具來規(guī)避金融管制，導(dǎo)致《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》不能應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)的一些狀況和問題。所以，巴塞爾

4、委員會(huì)不斷地將《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的規(guī)定與實(shí)際的銀行資本監(jiān)管相結(jié)合，不斷地對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。尤其是，2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，各國(guó)都加強(qiáng)了銀行業(yè)資本監(jiān)管，而資本充足率作為銀行業(yè)資本監(jiān)管的主要指標(biāo)，一直受到世界各國(guó)的廣泛關(guān)注，各國(guó)也不斷地根據(jù)巴塞爾委員會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)來制定適合自己國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。
　　我國(guó)的資本監(jiān)管部門不斷地改進(jìn)資本監(jiān)管制度，從時(shí)間上可以將其進(jìn)行分段，主要可以分為三個(gè)階段，1995年之前，我國(guó)的資本監(jiān)管尚處于簡(jiǎn)單行政命令階段，

5、這一階段我國(guó)的資本監(jiān)管缺乏強(qiáng)制性的管理規(guī)定，對(duì)資本充足率的關(guān)注也比較少;1996-2003年期間，我國(guó)的資本監(jiān)管發(fā)展到了制度建設(shè)時(shí)期，主要是由機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)資本充足率的監(jiān)管也逐漸規(guī)范;2004年到現(xiàn)在，我國(guó)資本監(jiān)管制度處于實(shí)質(zhì)性實(shí)施時(shí)期，我國(guó)逐步建立起規(guī)范的資本監(jiān)管制度，資本監(jiān)管制度也處于不斷地完善階段。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，資本監(jiān)管制度的不斷完善、規(guī)范，我國(guó)資本監(jiān)管在借鑒國(guó)外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)及巴塞爾協(xié)議的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)銀行資本監(jiān)管狀況，

6、不斷地得到規(guī)范化、制度化，監(jiān)管部門不斷地督促銀行加強(qiáng)自身的資本管理，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　當(dāng)前，我國(guó)金融監(jiān)管部門參照新出臺(tái)的巴塞爾協(xié)議，不斷地完善我國(guó)的銀行業(yè)資本監(jiān)管。從發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施資本充足率監(jiān)管的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，資本充足率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸規(guī)模產(chǎn)生影響，資本充足率監(jiān)管要求的提高，短期內(nèi)使得銀行的貸款減少，信貸的減少會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生一些不良的影響。所以，分析銀行資本充足率對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸的影響，對(duì)我國(guó)未來實(shí)施資本

7、充足率監(jiān)管具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要是理論和實(shí)證研究分析相結(jié)合，選取了我國(guó)11家商業(yè)銀行包括國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，2004-2014年的年度數(shù)據(jù)來進(jìn)行實(shí)證分析研究，進(jìn)而得出資本充足率監(jiān)管會(huì)導(dǎo)致銀行信貸減少的結(jié)論，并提出相關(guān)建議。
　　本文主要分為如下幾部分:
　　第一章是前言，這一部分主要介紹了資本充足率對(duì)銀行信貸影響的研究背景及研究意義，研究背景包括《巴塞爾協(xié)議》的提出，及巴塞爾委員會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)其不斷做出的

8、改進(jìn)和我國(guó)資本充足率監(jiān)管的演進(jìn)及變化。研究意義主要是，通過對(duì)資本充足率對(duì)我國(guó)銀行信貸的影響研究，評(píng)價(jià)我國(guó)資本充足率監(jiān)管的效果，避免監(jiān)管的負(fù)面效應(yīng)，促進(jìn)銀行業(yè)及我國(guó)經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義。本文還介紹了國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于資本充足率對(duì)信貸影響的研究，得出了資本充足率監(jiān)管導(dǎo)致銀行信貸縮減的結(jié)論。本章還介紹了本文的目標(biāo)、思路和結(jié)構(gòu)安排、本文的創(chuàng)新與不足之處。
　　第二章闡述了國(guó)際資本監(jiān)管的發(fā)展演進(jìn)歷程，主要闡述了巴塞爾協(xié)議的有關(guān)資本充足

9、率監(jiān)管的改進(jìn)部分。本章還介紹了我國(guó)資本監(jiān)管制度的變遷，及我國(guó)資本充足率監(jiān)管的現(xiàn)狀和存在的問題。我國(guó)銀行在受到資本充足率監(jiān)管情況下，不論是大型商業(yè)銀行還是股份制商業(yè)銀行，都會(huì)不同程度的出現(xiàn)信貸緊縮現(xiàn)象。我國(guó)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制不夠完善，銀行資本補(bǔ)充渠道狹窄，造成銀行為了滿足資本充足率監(jiān)管而不斷地減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)貸款的提供量，最終對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生不良影響。
　　第三章研究資本充足率對(duì)信貸影響的理論分析，論述了資本充足率監(jiān)管對(duì)銀行信貸的緊縮效

10、應(yīng)，貨幣政策效應(yīng)。本章還論述了資本充足率對(duì)我國(guó)銀行信貸影響的理論機(jī)制，為下文的實(shí)證分析提供理論依據(jù)。
　　第四章是實(shí)證分析部分，本文選取我國(guó)11家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)，在借鑒之前學(xué)者的研究的基礎(chǔ)上，建立了面板分析模型，運(yùn)用Eviews8.0軟件進(jìn)行分析。從實(shí)證分析結(jié)果來看，資本充足率與銀行信貸呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，資本充足率的提高使得銀行信貸減少。本文還將國(guó)有銀行與股份制銀行分別進(jìn)彳亍回歸研究，并進(jìn)行比較，實(shí)證分析結(jié)果與預(yù)期結(jié)果相符，資本充

11、足率監(jiān)管導(dǎo)致銀行信貸的減少，也與之前學(xué)者的研究結(jié)果相同。
　　第五章是根據(jù)實(shí)證分析得出的結(jié)論，進(jìn)一步進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)識(shí)到銀行在滿足資本充足率監(jiān)管要求的同時(shí)，要充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)資本監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)和我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所產(chǎn)生影響，應(yīng)采取措施減少資本監(jiān)管所帶來的不利影響。同時(shí)，我國(guó)的金融監(jiān)管部門也應(yīng)該制定出正確的、合適的政策，以保證我國(guó)的商業(yè)銀行能夠在滿足監(jiān)管要求的同時(shí)提高自身應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，減少資本充足率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行及我國(guó)的經(jīng)濟(jì)的不利影響。

12、　　綜上所述，本文的主要內(nèi)容如上文所述，得出的結(jié)論主要是資本充足率與我國(guó)商業(yè)銀行的信貸之間呈負(fù)相關(guān)，即銀行的信貸量會(huì)隨著資本充足率的上升而減少。本文根據(jù)分析得出的結(jié)論，向銀行和政府監(jiān)管部門提出政策建議，以減少資本充足率監(jiān)管對(duì)銀行信貸及我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不利影響。
　　本文的研究方法，主要是從理論與實(shí)證兩方面出發(fā)，以之前學(xué)者的理論研究和經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，在王勝邦(2007)的模型的基礎(chǔ)上，增加了銀行總資產(chǎn)等解釋變量，來分析我國(guó)銀行的信貸量是否

13、受資本充足率的制約，在此基礎(chǔ)上得出結(jié)論并提出相應(yīng)的建議。本文主要選取了我國(guó)11家商業(yè)銀行2004-2014年的年度數(shù)據(jù)，利用Eviews8.0軟件，對(duì)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，并分別對(duì)國(guó)有銀行和股份制銀行進(jìn)行實(shí)證分析比較。
　　本文的創(chuàng)新之處在于，本文立足于2010年巴塞爾委員會(huì)制定的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管現(xiàn)狀，論述了我國(guó)參照《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，制定的我國(guó)資本監(jiān)管要求，及監(jiān)管制度的變化;本文在理論分析的基礎(chǔ)上，建立

14、實(shí)證研究的面板模型，從影響銀行信貸的供需兩方面的主要因素進(jìn)行分析;本文選取了2004年我國(guó)資本監(jiān)管進(jìn)入實(shí)質(zhì)性監(jiān)管時(shí)期之后至2014年的銀行的年度數(shù)據(jù)，建立面板數(shù)據(jù)模型，對(duì)全部所選銀行的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行總體回歸，并分別研究和比較了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行與股份制銀行的資本充足率對(duì)其產(chǎn)生的影響，在此基礎(chǔ)上得出結(jié)論并提出相應(yīng)的建議。
　　本文在之前學(xué)者研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些嘗試性的創(chuàng)新，但是由于自身的知識(shí)有限，文章存在不足，主要是:由于知識(shí)水平的限