基于支持向量機的棉花價格指數(shù)預測.pdf

1、中國期貨市場從誕生開始發(fā)展至今歷時十余載，現(xiàn)在越來越多的企業(yè)、個人和機構投資者都加入到期貨市場中來。期貨市場建立的初衷就是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場的風險，而正確判斷期貨價格的走勢在很大程度上決定了期貨市場自身是否能發(fā)揮其應有的功能。棉花期貨近些年開始成為大家關注的焦點之一。一方面是因為我國長期以來是全球最大棉花的生產和消費國，中國因素影響世界棉花價格的走勢；另一方面隨著紡織品出口量逐年增加，現(xiàn)已經成為我國貿易順差額最大的產品，關于紡織品的貿易爭

2、端逐漸顯現(xiàn)而棉花是紡織品的最重要的原材料之一。
　　 本文以鄭州期貨交易所棉花期貨價格指數(shù)為研究對象，用支持向量機的方法對棉花價格指數(shù)進行預測。支持向量機以其深厚的理論基礎和良好的實際應用性能而成為機器學習研究中的新熱點。在金融市場中，回歸預測具有非常重要的實際應用價值，并且由于金融市場是一個典型的復雜自適應系統(tǒng)，如何根據(jù)金融市場實際數(shù)據(jù)環(huán)境建立可調的回歸預測模型則顯得很重要。已有的研究結果表明[2][4][7]，支持向量回歸機

3、模型具有良好的學習與推廣性能，并且其參數(shù)能有效地控制經驗風險和置信風險，因而支持向量回歸機模型非常適合應用于金融市場回歸預測分析中。
　　 在模型參數(shù)選擇方面，本文首先簡明、系統(tǒng)地介紹了支持向量機的機理、基本概念、模型描述等有關基本知識和研究現(xiàn)狀；然后以棉花期貨金融市場為背景，對標準支持向量回歸機模型參數(shù)的選擇進行了較深入、細致地研究，主要有如下幾點創(chuàng)新。
　　 1.在進行大量仿真實驗基礎上，對標準支持向量回歸機模型參數(shù)