商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以A銀行為例.pdf

1、對(duì)于當(dāng)前的中國(guó)商業(yè)銀行而言，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是一種全新的業(yè)務(wù)，是在利率管制、金融脫媒、分業(yè)監(jiān)管的環(huán)境下逐步發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，具有與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)完全不同的運(yùn)作規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)管理要求。銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)已成為銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的推手，是未來(lái)金融創(chuàng)新的趨勢(shì)。結(jié)合其發(fā)展動(dòng)因和市場(chǎng)特點(diǎn)，本文闡述了我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作中需要面對(duì)的共性挑戰(zhàn)和難點(diǎn)，主要來(lái)自包括業(yè)務(wù)本身的隱蔽性和擴(kuò)張沖動(dòng)、高度專(zhuān)業(yè)和人才稀缺、法律制度不健全、理論與實(shí)踐的差異

2、性、發(fā)展與監(jiān)管的矛盾這五個(gè)方面的挑戰(zhàn)，并提出了商業(yè)銀行在開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)利用自身風(fēng)險(xiǎn)管理的資源和能力優(yōu)勢(shì)，維護(hù)投資客戶權(quán)益，代為進(jìn)行主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的觀點(diǎn)。
　　本文以A銀行為例，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了綜述，基本介紹了A商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，并重點(diǎn)對(duì)A銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行了描述，通過(guò)對(duì)問(wèn)題原因的剖析，本文提出了商業(yè)銀行加強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的對(duì)策建

3、議和具體措施，包括首先建立符合資產(chǎn)管理運(yùn)作規(guī)律的業(yè)務(wù)管理模式和理財(cái)產(chǎn)品體系，成立獨(dú)立的管理組織機(jī)構(gòu)為風(fēng)險(xiǎn)管理夯實(shí)基礎(chǔ)，其次全面構(gòu)建和完善資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，根據(jù)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理要求，實(shí)施科學(xué)的投資風(fēng)險(xiǎn)限額管理和壓力測(cè)試為風(fēng)險(xiǎn)管理搭建主體框架;再次，以制度規(guī)范和系統(tǒng)控制為手段，對(duì)資產(chǎn)管里業(yè)務(wù)的核心要素，包括投資者、融資者、項(xiàng)目、合作機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)等分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、準(zhǔn)入和限額管理;最后，針對(duì)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)非標(biāo)業(yè)務(wù)實(shí)施