基于Hilbert-Huang變換的布林通道交易策略.pdf

1、傳統(tǒng)的時間序列模型對一些非平穩(wěn)時間序列的處理可能會產(chǎn)生比較嚴(yán)重的失真。而Huang.N.E[1]（1998年）提出的Hilbert—Huang變換方法，在處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)時有獨特的優(yōu)勢，其具有自適應(yīng)性，且不受Heisenberg測不準(zhǔn)原理的約束，因此非常適合處理非線性、非平穩(wěn)的金融時間序列。Hilbert—Huang變換方法由經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(Empirical Mode Decomposition)和希爾伯特譜分析(Hilbertspect

2、rum analysis)兩部分組成。
　　本文基于HHT變換，對滬深300股指期貨2010年4月至2013年12月數(shù)據(jù)序列進(jìn)行處理，包含EMD分解以及Hilbert譜、邊際譜的計算，以此觀察分析滬深300股指期貨的周期性特征。與此同時，本文基于經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解原理，利用自相關(guān)函數(shù)和小波軟閾值去噪方法，對滬深300股指期貨數(shù)據(jù)序列進(jìn)行去噪處理，有效地濾除了數(shù)據(jù)中的隨機(jī)噪聲。
　　本文對經(jīng)過去噪處理的滬深300股指期貨序列建立量化

3、投資模型——布林通道交易模型。觀察認(rèn)為，利用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解去噪原理，對滬深300股指期貨數(shù)據(jù)進(jìn)行布林通道技術(shù)分析，能夠緩解滯后現(xiàn)象，并且減少行情中干擾信號對交易模型的錯誤觸發(fā)次數(shù)。此外，本文采用布林通道“滾動式”計算方法，實時更新基于去噪信號的布林指標(biāo)，因此能夠避免“未來信息”對程序化交易模型歷史回測結(jié)果產(chǎn)生的影響。
　　本文采用滬深300股指期貨15分鐘數(shù)據(jù)序列，對其原始數(shù)據(jù)和經(jīng)過去噪處理的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行基于布林通道交易模型的歷史回