面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗(yàn).pdf

1、在面板數(shù)據(jù)中，異常值的出現(xiàn)是非常頻繁的，這可能有模型選擇不當(dāng)?shù)脑?，也可能是由于?jīng)濟(jì)及金融現(xiàn)象的某些異常特征引起的，因此該面板數(shù)據(jù)模型異常值的識(shí)別問題是一項(xiàng)重要的研究工作，然而在該領(lǐng)域，異常值的檢驗(yàn)問題并沒有受到應(yīng)有的關(guān)注，在面板數(shù)據(jù)模型，由于個(gè)體效應(yīng)的存在，傳統(tǒng)的均值滑動(dòng)模型無法使用，為此必須采用其他的異常值模型進(jìn)行研究． 本文介紹了運(yùn)用方差漂移模型對(duì)面板數(shù)據(jù)模型的異常值進(jìn)行檢驗(yàn)，并利用LM（Lagrange Multipli

2、er）方法導(dǎo)出了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，得到的主要結(jié)果有： （1）研究了非平衡靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型及平衡靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗(yàn)問題，導(dǎo)出了多個(gè)異常值的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及相應(yīng)的檢驗(yàn)過程，并討論了單個(gè)異常值的檢驗(yàn)結(jié)果。 （2）研究了帶有時(shí)間效應(yīng)的平衡靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗(yàn)問題，并導(dǎo)出了多個(gè)異常值的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及相應(yīng)的檢驗(yàn)過程． （3）研究了動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗(yàn)問題，導(dǎo)出了多個(gè)異常值的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及相應(yīng)的檢驗(yàn)過程．