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文檔簡介
1、過往研究表明，金融市場中存在著“媒體效應(yīng)”，即媒體關(guān)注度高的股票平均收益低，媒體關(guān)注度高的股票平均收益低。隨著金融市場和媒體環(huán)境的日益發(fā)展，近年來相關(guān)問題越來越成為學(xué)界關(guān)注的熱點(diǎn)。
本文利用媒體新聞數(shù)量作為衡量媒體關(guān)注度的指標(biāo)，以上市公司股票媒體新聞數(shù)量異常高作為信息事件，運(yùn)用事件分析法研究該特定事件發(fā)生后股票收益是否產(chǎn)生反轉(zhuǎn)以及收益反轉(zhuǎn)的程度，并度量不同特征樣本下該信息事件對股價(jià)的沖擊，最后利用實(shí)證結(jié)果構(gòu)建基于媒體關(guān)注度套利
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