季節(jié)調(diào)整方法比較研究——基于中國月度CPI序列.pdf

1、季節(jié)調(diào)整是從原始時間序列中剔除季節(jié)性影響以分離出趨勢、循環(huán)、季節(jié)、不規(guī)則成分的重要方法。季節(jié)調(diào)整后的序列可以及時反映國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為經(jīng)濟(jì)分析和制定經(jīng)濟(jì)政策提供依據(jù)。我國對季節(jié)調(diào)整方法缺乏系統(tǒng)性研究，尚未研制出適用于我國情況的、系統(tǒng)的季節(jié)調(diào)整方法。對季節(jié)調(diào)整方法進(jìn)行比較研究對于明晰我國季節(jié)調(diào)整發(fā)展方向，構(gòu)建適合我國國情的季節(jié)調(diào)整方法體系具有重要的理論和實(shí)踐指導(dǎo)意義。
　　本文首先從理論方法上對主流季節(jié)調(diào)整方法（即 X-12-AR

2、IMA和TRAMO/SEATS）和新興起的基于結(jié)構(gòu)時間序列模型季節(jié)調(diào)整方法進(jìn)行剖析，從數(shù)理建模角度比較三種季節(jié)調(diào)整方法的優(yōu)勢和不足。所得結(jié)論是：X-12-ARIMA方法原理簡單、功能全面、應(yīng)用廣泛，對具有標(biāo)準(zhǔn)季節(jié)特征的時間序列適用性很好，但非參數(shù)特性使其在處理特殊季節(jié)性問題時缺乏靈活性；TRAMO/SEATS方法定義變量靈活，操作簡便，檢驗(yàn)功能多樣，適宜具有較大異常值且數(shù)據(jù)量較大的序列；結(jié)構(gòu)時間序列模型定義分量靈活性更大，模型分解直觀，