商業(yè)銀行信貸的獎懲系統(tǒng)研究.pdf

1、現(xiàn)今，貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)中的核心地位隨著經(jīng)濟的發(fā)展越來越突出.當(dāng)企業(yè)或者個人向銀行提出貸款申請后，銀行希望通過了解企業(yè)或者個人的信用情況，通過銀行內(nèi)部的評價手段，對客戶存在的風(fēng)險進行客觀的評價，合理的選擇定價模型，制定貸款額度，達到既能保證商業(yè)銀行正常經(jīng)營且貸款風(fēng)險可控，又能保證企業(yè)或個人貸款得以合理有效利用的目的.在學(xué)習(xí)國外經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，建立符合中國市場的信用風(fēng)險模型顯得尤為重要.
　　獎懲系統(tǒng)主要應(yīng)用于汽車保險的保費

2、定價，基本原理是根據(jù)投保人上一年發(fā)生索賠的情況制定下一年的保費.受汽車獎懲系統(tǒng)的啟發(fā)，公平合理的制定貸款利率和額度，不僅受初次申請貸款者的關(guān)注，并且直接影響申貸者的數(shù)量.因此研究商業(yè)銀行的信貸獎懲系統(tǒng)具有重要意義.
　　本文在汽車保險獎懲系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上，利用馬爾科夫鏈的理論知識，嘗試建立商業(yè)銀行信貸的定價獎懲系統(tǒng)，主要研究內(nèi)容和成果如下:
　　1.針對貸款企業(yè)和個人的特點，采取主成分分析法對貸款企業(yè)進行信用分級，并首次提出利

3、用層次分析法對申請貸款的個人進行信用評價，為BMS獎懲系統(tǒng)合理確定初始等級和相應(yīng)貸款額度的工作提供有力依據(jù).
　　2.在理論上研究了違約次數(shù)建立相應(yīng)的獎懲系統(tǒng)模型，并就此模型進行分析研究，確定了違約概率的分布，并對參數(shù)進行估計，給出了不同規(guī)則下轉(zhuǎn)移矩陣的具體形式，給出貸款利率的計算方法.
　　3.為了更準(zhǔn)確的度量申請者的風(fēng)險，建立了考慮違約額大小的獎懲系統(tǒng)，對系統(tǒng)進行了分析，在計算貸款利率時引用幾何尺度計算各個等級的貸款利率