不動產(chǎn)類押品壓力測試工作(總行課件)

1、不動產(chǎn)押品壓力測試工作通報(bào)及下一步工作要求,總行授信執(zhí)行部2010年9月,,,,2,目錄,,,,,壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),2,,進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,3,,不動產(chǎn)押品壓力測試背景,1,,3,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,不動產(chǎn)市場大幅波動為壓力測試提出了要求受益于金融危機(jī)后經(jīng)濟(jì)刺激政策，2009年房地產(chǎn)市場迅速回暖，部分地區(qū)已表現(xiàn)出過熱現(xiàn)象,2010年1-4月，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)完成9932億元，同比增長36.2%；

2、商品房銷售面積和銷售額分別同比上漲32.8%和55.4%。銷售額增速高于銷售面積增速20多個百分點(diǎn)。,,開發(fā)與銷售,,4月全國新建住宅價格同比上漲13.5%，5同比上漲12.4%；前四個月中三個月環(huán)比漲幅超過1%,,價格漲幅,,4月以前各地地王頻出，全國土地出讓金的收入占地方財(cái)政的20%以上；部分地方政府70%左右的財(cái)政來源是依靠土地財(cái)政 。,,土地財(cái)政,,房價收入比：10-20房價租金比：一線城市超過50房地產(chǎn)與CPI

3、同步率信貸資金流向,,泡沫？,,4,針對房地產(chǎn)市場的過快增長，2009年底以來，中央政府連續(xù)公布相關(guān)政策，抑制房地產(chǎn)市場的過熱，避免市場劇烈波動。,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,,,,,2009年12月 “國四條”以“國四條”為標(biāo)志，房地產(chǎn)政策由“鼓勵”轉(zhuǎn)為“趨緊”,2010年1月《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平衡健康發(fā)展的通知》簡稱“國十一條”在國四條的基礎(chǔ)上，提出增加供給、引導(dǎo)需求、加強(qiáng)監(jiān)管、加快保障住房建設(shè)、落實(shí)政府責(zé)任等五個

4、方面十一條政策，進(jìn)一步加大政策調(diào)控力度,2010年4月17日《國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決遏制部分城市房價過快上漲的通知》簡稱“新國十條”抑制不合理需求加大供給完善土地出讓加強(qiáng)市場監(jiān)督地方人民政府可根據(jù)實(shí)際情況，采取臨時性措施，在一定時期內(nèi)，限定購房套數(shù)。,5,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,根據(jù)中央政府通知精神，各地方政府、銀監(jiān)會迅速出臺配套細(xì)化政策跟進(jìn)，對房價的形成有力的調(diào)控之勢。政策頒布后，截至2010年四月份，東部和西部地區(qū)

5、銷售面積環(huán)比下降，其中一線城市環(huán)比下降最為顯著，中部環(huán)比有所增長；全國新開工面積增幅繼續(xù)擴(kuò)大；繼國務(wù)院“新國十條”后，北京、青島、深圳等城市先后出臺多項(xiàng)地方新政；,6,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,新政后房地產(chǎn)市場有了較為明顯的變化需求：商品房累計(jì)銷售面積增速持續(xù)回落，7月單月銷售面積同環(huán)比下降顯著1-7月全國商品房銷售面積4.58億平方米，比去年同期增長9.7%，增幅較1-6月回落5.7個百分點(diǎn)。而7月單月全國商品房銷售面積僅為

6、6466萬平方米，環(huán)比下降29.8%，同比下降15.4%，明顯高于5-6月2-3%的同比降幅。分區(qū)域來看，中部地區(qū)銷售面積增速最高，西部地區(qū)和東部地區(qū)次之。價格：商品房銷售均價持續(xù)回落，百城住宅價格指數(shù)環(huán)比下跌全國商品房銷售均價在今年1-4月達(dá)到頂峰后持續(xù)回落，1-7月全國商品房銷售均價為4995元/平方米，雖然較2009年全年上漲6.4%，但較1-6月均價（5025元/平方米）下降了0.6%。雖然4月以來累計(jì)成交均價持續(xù)回落，但成

7、交量仍較為低迷，預(yù)計(jì)未來累計(jì)成交均價將進(jìn)一步回落。據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)對100個城市的全樣本調(diào)查數(shù)據(jù)，2010年7月，全國100個城市住宅平均價格為8308元/平方米，環(huán)比下跌1.32%，其中26個城市價格環(huán)比上漲，74個城市價格環(huán)比下跌。價格上漲的城市中，哈爾濱上漲幅度最大，為2.95%；價格下跌城市中，下跌幅度最大的汕頭跌幅為4.32%。漲跌幅在1%以內(nèi)的城市數(shù)量共有52個。,7,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,供應(yīng)：投

8、資、新開工等指標(biāo)增速略有回落，但與歷史同期相比仍處于高位2010年1-7月，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資23865億元，同比增長37.2%，增速較1-6月回落0.9個百分點(diǎn)；房屋新開工面積9.22億平方米，同比增長67.7%，較上半年回落0.2個百分點(diǎn)。資金來源：開發(fā)企業(yè)資金來源增速持續(xù)放緩，銀行對開發(fā)企業(yè)的支持力度減弱，自籌資金占比穩(wěn)步上升房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)年內(nèi)資金來源3.89萬億元，同比增長39.4%，增速較1-6月回落6.2個百分

9、點(diǎn)。從各資金來源占比重來看，銀行貸款和個人按揭貸款占比較年初有所下降，而自籌資金占比穩(wěn)步上升。,8,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,未來房地產(chǎn)市場依然充滿不確定性。中央決心——房價不降，調(diào)控不止 國務(wù)院26日向全國人大常委會提交審議的報(bào)告顯示，中國將堅(jiān)決抑制投機(jī)性購房需求。報(bào)告認(rèn)為，住房價格過快上漲勢頭得到初步遏制，但部分大中城市住房價格仍然過高，調(diào)控房地產(chǎn)市場的工作依然繁重。報(bào)告同時指出，今年下半年，政府將重點(diǎn)穩(wěn)定房地產(chǎn)

10、調(diào)控政策，進(jìn)一步落實(shí)遏制部分城市住房價格過快上漲的措施，堅(jiān)決抑制投資投機(jī)性購房需求；同時進(jìn)一步完善基本住房保障制度，加大保障性安居工程建設(shè)的資金投入和土地供應(yīng)，加快保障性住房建設(shè)進(jìn)度，盡快增加有效供給。這一最新表態(tài)顯示，中央對房地產(chǎn)調(diào)控的策略和決心都已十分清楚：房價不降，調(diào)控不止！多城市進(jìn)行房產(chǎn)稅試點(diǎn)準(zhǔn)備；銀行進(jìn)行50%壓力下壓力測試;在政府、房企、購房者的博弈中，成交量大幅下挫，但房價無實(shí)質(zhì)性下降，市場前景不明。2010年

11、房地產(chǎn)市場已積聚了一定的風(fēng)險，受多方因素影響，不確定性增加，客觀上為不動產(chǎn)壓力測試提出了要求。,9,一、不動產(chǎn)押品壓力測試的背景,我行對不動產(chǎn)的管理為壓力測試提供了保證不動產(chǎn)押品是我行最重要的押品。根據(jù)我行2009年末押品統(tǒng)計(jì)，不動產(chǎn)類押品價值達(dá)到12310.18億元，較2008年同期增長56.48％，不動產(chǎn)押品占總押品價值的比例達(dá)到63.41%，且占比呈逐步上升趨勢 ；我行已連續(xù)三年對不動產(chǎn)押品進(jìn)行內(nèi)部評估，押品及所擔(dān)保貸款的各項(xiàng)

12、信息、數(shù)據(jù)齊全，為押力測試提供了有力的支持；通過對占比最大的不動產(chǎn)進(jìn)行壓力測試，進(jìn)一步了解、把握我行押品的抗風(fēng)險能力。充分的前期準(zhǔn)備工作為壓力測試增強(qiáng)了可操作性 本年度的不動產(chǎn)壓力測試方案吸收了去年的經(jīng)驗(yàn)，在推出前兩次征求分行意見，并經(jīng)過團(tuán)隊(duì)的集體討論，凝聚了集體的智慧。,10,目錄,,,壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),,進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,3,,不動產(chǎn)押品壓力測試背景,,1,2,11,測試指標(biāo)的選擇測試思路與方法測試范

13、圍測試前提及特別說明測試結(jié)果,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),12,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),測試指標(biāo)的選擇壓力因素的選擇降價、變現(xiàn)率風(fēng)險指標(biāo)的選擇覆蓋率、風(fēng)險敞口及其占貸款的比例測試維度的選擇類別（與抵押率保持一致）風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的選擇修正覆蓋率、風(fēng)險敞口的絕對值和相對值,13,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),,測試思路與方法,14,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),,15,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),,16,

14、測試范圍本次僅對不動產(chǎn)押品及其擔(dān)保的貸款進(jìn)行壓力測試，不包含由其他類押品擔(dān)保的貸款。動產(chǎn)押品及其他押品混合擔(dān)保的項(xiàng)目，合理拆分匹配不動產(chǎn)押品價值及其擔(dān)保的貸款額度，不動產(chǎn)押品價值占總押品價值的30%以下的，未在本次測試范圍內(nèi)；不動產(chǎn)押品占總押品價值的70%以上的，未考慮其他押品對貸款的擔(dān)保作用；不動產(chǎn)押品占總押品價值的30%-70%的，根據(jù)押品價值及設(shè)立時的抵質(zhì)押率對貸款進(jìn)行拆分；為確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性，不動產(chǎn)抵押和保證混合擔(dān)保的貸

15、款項(xiàng)目未包含在測試范圍內(nèi)；本次僅對2009年底尚存在余額的貸款及其不動產(chǎn)押品進(jìn)行測試，數(shù)據(jù)填報(bào)基準(zhǔn)日為2009年12月31日；同時，貸款在2010年4月底前已結(jié)清的項(xiàng)目不在本次測試范圍內(nèi)；不動產(chǎn)押品項(xiàng)下有銀行承兌匯票、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的，僅測試押品對貸款部分的擔(dān)保作用；本次測試對象為公司類客戶的抵押貸款，個別分行包括不動產(chǎn)抵押擔(dān)保的中小企業(yè)貸款；2009年底不良貸款不在本次測試范圍內(nèi)；以建設(shè)中的項(xiàng)目整體資產(chǎn)抵押的項(xiàng)目，如水電、火電

16、項(xiàng)目，不能對押品中的不動產(chǎn)價值進(jìn)行合理分割的，不在本次測試范圍內(nèi)。,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),17,測試前提及特別說明本次壓力測試中，實(shí)證變現(xiàn)率、押品評估價值為本次測試重要參數(shù)，本次測試是建立在上述重要數(shù)據(jù)科學(xué)合理的前提之下的；本次壓力測試的對象為不動產(chǎn)押品對貸款的風(fēng)險保障作用，押品作為第二還款來源，測試風(fēng)險不代表項(xiàng)目必然出現(xiàn)風(fēng)險。本次測試數(shù)據(jù)結(jié)果中未考慮混合擔(dān)保中第三方保證對貸款的保障作用；本測試未包含2010年已

17、結(jié)清的項(xiàng)目及2009年底其他變動的影響；,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),18,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),19,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按押品類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果押品變現(xiàn)壓力下的修正覆蓋率變化表,,,,,,20,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按押品類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果-修正覆蓋率,,21,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),結(jié)論修正覆蓋率在四檔變現(xiàn)率壓力下逐步下降，由98.94%降到98.30%、97.70%、96.11%和90.79

18、%，分別下降0.65、1.24、2.83和8.16個百分點(diǎn)。從類別看，土地使用權(quán)壓力下總下降幅度高于其他兩類押品，在建工程下降幅度最小。,22,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按押品類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果—風(fēng)險敞口押品一次變現(xiàn)壓力下的風(fēng)險敞口變化表,,,,,,23,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按押品類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果--風(fēng)險敞口,,24,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),結(jié)論—風(fēng)險敞口押品變現(xiàn)率保持70%以上時，新增不良的最大幅度為1.24%

19、，風(fēng)險基本可以接受；若更大壓力出現(xiàn)，風(fēng)險陡增，應(yīng)積極防范。變現(xiàn)率70%以上時，從押品處置的角度看，新增不良的最大幅度為1.24%，整體上風(fēng)險基本可以接受。而變現(xiàn)率下降為50%時，新增不良的增幅將達(dá)8.16%，雖然并非真實(shí)意味著8.16%的不動產(chǎn)抵押貸款會形成不良貸款，但是說明變現(xiàn)率低于70%時，對應(yīng)授信進(jìn)入高風(fēng)險區(qū)域，應(yīng)迅速采取風(fēng)險防范措施。從風(fēng)險敞口的上升曲線看，風(fēng)險敞口從變現(xiàn)率降為70%以下時呈現(xiàn)出加速上升態(tài)勢，說明壓力加大，押

20、品抗風(fēng)險能力顯著減弱。70%的變現(xiàn)率為分水嶺，該壓力也為我行押品可承受風(fēng)險的一個閾值。在建工程類押品比其他兩類押品具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。在實(shí)證變現(xiàn)率壓力下，三類押品抗風(fēng)險能力基本持平，隨著壓力逐漸加大，在建工程風(fēng)險增加幅度低于房地產(chǎn)和土地使用權(quán)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗壓力能力。主要原因是貸前押品設(shè)置時在建工程的標(biāo)準(zhǔn)抵押率較土地使用權(quán)和房地產(chǎn)更低，保證了該類押品在覆蓋率指標(biāo)測試下有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。而土地使用權(quán)在超重度壓力下抗壓力能力較弱。

21、,25,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按押品類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果—超標(biāo)準(zhǔn)筆數(shù),測試壓力下超標(biāo)準(zhǔn)筆數(shù)變動表,,26,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),結(jié)論—超標(biāo)準(zhǔn)筆數(shù)在測試前132筆貸款修正覆蓋率小于1，四檔不同壓力下該筆數(shù)分別增加224筆、362筆、1095筆和3691筆，占到總測試筆數(shù)的2%、4%、11%和37%。變現(xiàn)率低于60%后，超標(biāo)準(zhǔn)筆數(shù)迅速加多。從押品類別看，實(shí)證變現(xiàn)壓力下超標(biāo)準(zhǔn)筆數(shù)房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、在建工程分別為3%、2%

22、、1%，基本持平，但隨著壓力進(jìn)一步加大，在建工程表現(xiàn)出比房地產(chǎn)和土地使用權(quán)更強(qiáng)的抗風(fēng)險能力,27,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按押品類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果—超標(biāo)準(zhǔn)貸款余額,,測試壓力下超標(biāo)準(zhǔn)貸款余額變動表,28,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),結(jié)論—超標(biāo)準(zhǔn)貸款余額在測試壓力下，超標(biāo)準(zhǔn)的貸款余額逐步上升。實(shí)證變現(xiàn)率和70%變現(xiàn)率下超標(biāo)準(zhǔn)貸款余額分別增加了95和180億元，增加部分占貸款余額的3%和5%，比例較小，但變現(xiàn)率60%以下，超標(biāo)準(zhǔn)貸

23、款余額則迅速增至15%和45%。從類別看，各類押品種抗壓力能力與其他指標(biāo)表現(xiàn)基本一致 。,29,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按分行統(tǒng)計(jì)結(jié)果結(jié)論一：在同樣壓力下，各分行表現(xiàn)的抗風(fēng)險能力不同。我們將測試壓力下新增風(fēng)險敞口的比例作為衡量風(fēng)險程度的指標(biāo)，在70%變現(xiàn)率壓力下，篩選風(fēng)險程度前五名的分行和后五名的分行；在50%變現(xiàn)率壓力下，風(fēng)險程度前五名的和后五名的分行。說明在同樣的壓力下，各分行的抗壓能力有所不同。,,30,

24、二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按分行統(tǒng)計(jì)結(jié)果結(jié)論二：同一分行對不同壓力的敏感性不同 當(dāng)壓力從實(shí)證變現(xiàn)率增至50%變現(xiàn)率時，新增風(fēng)險敞口比例越大說明對壓力越敏感。結(jié)果表明，同一分行對不同的壓力有不同的敏感性，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險敏感的分行和敏感的壓力檔次。例如**分行在70%變現(xiàn)率下風(fēng)險敞口比例為0，低于全行平均的0.56%，而在50%變現(xiàn)率下風(fēng)險敞口比例增至14.14%，遠(yuǎn)高于全行平均的8.16%。,,31,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果

25、通報(bào),按分行統(tǒng)計(jì)結(jié)果,,對壓力敏感的前五家分行,32,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按分行統(tǒng)計(jì)結(jié)果,,各分行壓力下風(fēng)險程度排名表,33,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按分行統(tǒng)計(jì)結(jié)果,,各分行不同壓力下風(fēng)險敏感程度排名表（略）,34,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),按分行統(tǒng)計(jì)結(jié)果特別說明該結(jié)果排名不形成對各分行押品管理的考核指標(biāo)；不動產(chǎn)押品的壓力測試僅作為押品風(fēng)險管理一種方式和一個方面，與其他角度的管理共同夠成押品全面的風(fēng)險管理

26、防線。壓力測試的局限性在于：未考慮第一還款來源的作用；未考慮押品外其他方式的擔(dān)保作用；未考慮壓力測試前不能覆蓋的風(fēng)險；未考慮不良貸款；其他數(shù)據(jù)與指標(biāo)的局限性，如評估的準(zhǔn)確性、變現(xiàn)率的可實(shí)現(xiàn)性等。,,35,二、壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),,該報(bào)告很有參考價值，能對分行的具體項(xiàng)目超到較好的風(fēng)險預(yù)警作用?？蓪⒋藞?bào)告常態(tài)化（至少第年一次）。也要敦促分行對此報(bào)告充分利用。,36,目錄,,,壓力測試工作進(jìn)程及結(jié)果通報(bào),,進(jìn)一步工作要求與

27、壓力測試展望,,不動產(chǎn)押品壓力測試背景,1,,3,2,37,管理措施與建議進(jìn)一步工作要求壓力測試展望,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,38,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,管理措施和建議對不能承受重度壓力的項(xiàng)目的管理措施 對不能承受超重度壓力的項(xiàng)目的管理措施 分行根據(jù)各自特點(diǎn)采取差別化措施。,,39,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,對不能承受重度壓力的項(xiàng)目的管理措施—存量押品原因分析一是項(xiàng)目審批前即出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、

28、風(fēng)險敞口；二是押品結(jié)構(gòu)不夠合理三是押品與貸款的匹配分布不夠均衡措施一：對于在重度壓力下出現(xiàn)大量風(fēng)險敞口的分行，應(yīng)該密切關(guān)注項(xiàng)目第一還款來源情況，加強(qiáng)對項(xiàng)目管理和監(jiān)控的力度和頻度，增強(qiáng)內(nèi)部核查，關(guān)注押品的實(shí)物性、功能性、經(jīng)濟(jì)性等各方面狀況，及時監(jiān)控押品價值變化幅度，適當(dāng)調(diào)整押品的分布結(jié)構(gòu)，預(yù)先提示風(fēng)險并要求公司業(yè)務(wù)部門采取針對性措施。措施二：對于其中一些重點(diǎn)項(xiàng)目，建議分行提示公司業(yè)務(wù)部門并抄送風(fēng)險管理部門，結(jié)合對第一還款來源的

29、分析，共同研究完善押品的針對性措施。,,40,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,對不能承受超重度壓力的項(xiàng)目的管理措施—增量押品對房地產(chǎn)貸款及不動產(chǎn)押品進(jìn)行絕對量和相對量的控制。優(yōu)選客戶，增加其他擔(dān)保方式的作用，分散和弱化對不動產(chǎn)押品的依賴。根據(jù)市場對不動產(chǎn)押品實(shí)施更為嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，如降低不動產(chǎn)押品的標(biāo)準(zhǔn)抵押率、在貸前評估中實(shí)施更為謹(jǐn)慎的評估管理辦法和手段；有傾向性地選擇押品類別等措施。通過更為靈活的管理手段應(yīng)對市場的波動。

30、,,41,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,分行根據(jù)各自特點(diǎn)采取差別化措施不同點(diǎn)市場狀況調(diào)控手段押品面臨壓力各分行應(yīng)在分析本行所處市場環(huán)境和押品結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)基礎(chǔ)上，充分利用本次壓力測試的結(jié)論，明確分行押品對壓力的敏感點(diǎn)和敏感程度，深入分析風(fēng)險原因和押品的抗風(fēng)險能力，采取適當(dāng)?shù)?、靈活的措施，確保授信的安全。,,42,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,進(jìn)一步工作要求測試情況已發(fā)送各行進(jìn)一步工作要求（一）積極關(guān)注分行所在地

31、及轄屬各地的不動產(chǎn)市場走勢，跟進(jìn)我行押品處置的實(shí)際變現(xiàn)情況，把二者結(jié)合起來，做好壓力因素即不動產(chǎn)價值和變現(xiàn)率下降情況的監(jiān)測和預(yù)測。（二）對于測試前已存在風(fēng)險敞口的項(xiàng)目，協(xié)同授信業(yè)務(wù)部門，分析其第一還款來源情況和綜合擔(dān)保情況，對于風(fēng)險顯性化的項(xiàng)目，要及時采取風(fēng)險防范措施。（三）對于重度壓力即70%變現(xiàn)率壓力下出現(xiàn)新增風(fēng)險敞口的項(xiàng)目，也要分析項(xiàng)目的整體風(fēng)險狀況，加強(qiáng)押品的現(xiàn)場核查和內(nèi)部評估，做好風(fēng)險提示，制定風(fēng)險化解預(yù)案，并協(xié)助化解授信

32、風(fēng)險。（四）對于超重度壓力即50%變現(xiàn)率壓力下新增風(fēng)險敞口急劇增大的項(xiàng)目，請分行及時掌握不動產(chǎn)市場走勢，從組合層面加強(qiáng)押品管理，對于其中的大額押品及大額授信要全面加強(qiáng)管理的頻度和力度，必要時提示風(fēng)險并協(xié)助化解。（五）請各行于10月底之前將有關(guān)工作的簡要情況和相關(guān)成果報(bào)送總行，同時提出下一次對公不動產(chǎn)押品壓力測試工作的建議。,,43,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,壓力測試展望建立和規(guī)范數(shù)據(jù)系統(tǒng)和風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)完備、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；

33、完善、公認(rèn)的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)；改進(jìn)壓力測試的技術(shù)與手段,44,三、進(jìn)一步工作要求與壓力測試展望,壓力測試展望探索壓力測試的新思路和新方法測試維度：按行業(yè)劃分；按用途劃分：如工業(yè)、商業(yè)、住宅等測試范圍：條件允許的情況下逐漸擴(kuò)大；測試指標(biāo)與方法：比如逐漸探索建立押品與資本金、資本充足率、貸款不良率之間的關(guān)系等。促進(jìn)壓力測試的規(guī)范化和常態(tài)化 內(nèi)部評估：從靜態(tài)到動態(tài)壓力測試：前瞻和預(yù)警從內(nèi)容、形式上探索更科學(xué)、更合理的壓力測試

34、思路和方法，把壓力測試工作向著規(guī)范化和常態(tài)化的方向推進(jìn)。,45,謝 謝！ 張智玲

35、 66592920,pOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwY

36、DIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGtgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI

37、92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02GshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02dLPqafkFGlzcvv2YiRQYHbhR8AI1LKULh3xvjDzkEAMGr8xbwF1bH1o