基于譜聚類的股市結構研究.pdf

1、隨著經濟體制改革的不斷深化,我國的股票市場也在逐步完善和發(fā)展,股票市場已經成為我國證券業(yè)乃至是整個金融業(yè)至關重要的組成部分。上市公司急速增加,投資者要想了解每一種股票是極不容易的,也不勝其煩。股票價格指數是一些金融機構為了適應這種情況和需要,利用自己的業(yè)務知識和熟悉市場的優(yōu)勢編制出來的。然而股票價格指數并不能完全反映市場,因此,本文通過板塊分析,希望從宏觀的角度更全面地了解股市。
　　近年來,隨著數據挖掘技術的發(fā)展,利用數據挖掘技

2、術分析股票成為研究的熱點。在板塊研究中,大都利用傳統的聚類方法,本文以2008年12月—2012年3月33個板塊指數周收盤價為研究對象,利用數據挖掘中的譜聚類算法將33個板塊進行聚類,計算每類板塊間的相關性,比較每一類的收益率及漲幅。進而利用k-近鄰選取出每個板塊的1-近鄰,構造一個1-近鄰網絡,并計算網絡的中間中心性,研究網絡的拓撲結構。從聯系的角度去考察股票,而非孤立的角度去考察股票之間的關系,揭示出股市的結構,進而對股市的有一個宏