期貨從業(yè)考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)第七章期貨投機(jī)與套利交易試題

1、2010年期貨從業(yè)考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)第七章期貨投機(jī)與套利交易試題總分：108分及格：0分考試時(shí)間：120分每題0.5分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。(1)1月1日，某套利者以258美元蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以249美元蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為245美元蒲式耳，247美元蒲式耳。于是該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平

2、倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是（）。(2)某交易者于5月1日買入1手7月份銅期貨合約，價(jià)格為64000元噸；同時(shí)賣出1手9月份銅期貨合約，價(jià)格為65000元噸。到了6月1日銅價(jià)上漲，交易者將兩種合約同時(shí)平倉(cāng)，7月與9月銅合約平倉(cāng)價(jià)格分別為65500元噸，66000元噸。此種情況屬于（）。(3)某投機(jī)者以7800美元噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于價(jià)位在（）時(shí)下達(dá)止損指令。(4)蝶式套利與普通的跨期

3、套利相比（）。(5)正向市場(chǎng)中遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格，主要由（）因素決定。(6)以下關(guān)于一般性的資金管理要領(lǐng)的說(shuō)法不正確的是（）。920美分蒲式耳，同時(shí)賣出1手9月大豆期貨合約，價(jià)格為8870美分蒲式耳，則該投資者進(jìn)行的是（）交易。(14)期貨市場(chǎng)具有一種把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（）的機(jī)制。(15)某投機(jī)者預(yù)測(cè)3月份玉米價(jià)格要上漲，于是他買入1手3月玉米合約。但此后價(jià)格不升反降，他進(jìn)一步買入l手3月玉米合約。此后市價(jià)反彈，該投資者賣出合約。此投