國(guó)有商業(yè)銀行信貸委托——代理問(wèn)題研究.pdf

1、信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)，與之相伴隨的信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量的信貸資產(chǎn)是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。在我國(guó)加入WTO，金融全球化的形勢(shì)下，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行面臨著前所未有的機(jī)遇和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。其一，受長(zhǎng)期以來(lái)的信貸政策影響，對(duì)借款企業(yè)的約束不夠，信貸資產(chǎn)質(zhì)量不高，導(dǎo)致大量不良資產(chǎn)累積，銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)巨大；其二，外資銀行和新興股份制銀行憑借其有效的激勵(lì)機(jī)制使我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行的優(yōu)秀金融人才流失嚴(yán)重；第三，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)

2、的逐漸開(kāi)放，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，各銀行以其優(yōu)越條件爭(zhēng)奪優(yōu)良客戶，國(guó)有銀行生存受到威脅。信貸委托-代理存在的問(wèn)題已成為制約我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行深化改革和向前發(fā)展的瓶頸。在這種嚴(yán)峻的形勢(shì)下，完善和改革國(guó)有商業(yè)銀行信貸激勵(lì)機(jī)制將具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。 在國(guó)有商業(yè)銀行的委托代理關(guān)系中，要特別處理好信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域的委托代理關(guān)系。因?yàn)樾刨J業(yè)務(wù)比起國(guó)有商業(yè)銀行的其他業(yè)務(wù)來(lái)，它的委托代理關(guān)系不但特別重要、復(fù)雜，而且代理成本特別高，代理風(fēng)險(xiǎn)也特別

3、集中、特別大。 本文從委托-代理的相關(guān)知識(shí)和理論進(jìn)行概述，分析發(fā)現(xiàn)國(guó)有商業(yè)銀行不但要面對(duì)承擔(dān)了大量的政策性負(fù)擔(dān)導(dǎo)致的軟預(yù)算約束問(wèn)題還要面對(duì)委托代理層次過(guò)多引起的委托人對(duì)代理人控制和約束弱化導(dǎo)致信貸信息傳遞遲緩、扭曲的問(wèn)題。通過(guò)建立委托-代理模型發(fā)現(xiàn)：在信息不對(duì)稱(chēng)和多層此的信貸委托代理關(guān)系下，最優(yōu)的激勵(lì)機(jī)制不僅僅是剩余索取權(quán)和剩余控制權(quán)最大限度對(duì)應(yīng)下的風(fēng)險(xiǎn)在委托、代理雙方之間的合理分擔(dān)，更重要的是減少雙方預(yù)期誤差；軟預(yù)算環(huán)境的硬化